量子金融技術企業のOrientomは、バンコクで開催されたタイ量子サミット2025への参加を機に、東南アジアへの事業展開を開始した。8月3日から5日まで開催された本イベントは、協力関係の促進と量子技術エコシステムの発展を目的として企画された。サミットでは、Orientomが開発中の金融量子技術を紹介するセッションを行った。
セッションにおいて、Orientomは量子金融アルゴリズムの開発状況とユースケースについて説明を行った。Orientomのチーフ・フィナンシャル・オフィサーであるチュ・ジョンホによると、量子アルゴリズムにより、モンテカルロ・シミュレーションやブラック・ショールズモデルの有限差分法などの高次元確率モデリングと計算を、計算速度を向上させて処理することで、複雑な仕組債のリアルタイムの価格付けとリスク分析が可能になるという。同社の技術はデリバティブと仕組債の評価を目的としている。
OrientomのCEOアルフレッド・バンは、今回のサミットがタイとアジア太平洋地域への展開と協力関係構築の機会となり、グローバルな量子エコシステムへの貢献を目指す同社の取り組みを後押しすると述べた。本イベントは量子技術研究イニシアチブ（QTRI）が主催し、タイ量子技術研究イニシアチブコンソーシアム（QTRic）、プログラム・マネジメント・ユニット-B（PMU-B）、国立高等教育科学研究イノベーション政策委員会（NXPO）が公式スポンサーとして参加した。
背景
記事では、モンテカルロ・シミュレーションやブラック・ショールズモデルの有限差分法といった用語が登場します。モンテカルロ・シミュレーションは、乱数を用いた確率的な計算手法です。複雑な金融商品の価値やリスクを、多数の試行を重ねることで統計的に推定する際に用いられます。一方、ブラック・ショールズモデルは、金融デリバティブの理論価格を算出するための数理モデルです。有限差分法は、微分方程式を数値的に解くための手法であり、このモデルの計算を高速化するために適用されます。
また、仕組債についても説明が必要です。仕組債とは、元本や利子の支払い条件が、特定の指標や出来事の結果に応じて変動する債券です。通常の債券とは異なり、市場の動向や他の資産の価格連動性など、複雑な条件が組み込まれているため、その適正な価格付けやリスク評価には高度な計算技術が求められます。Orientomの技術は、こうした複雑な仕組債やデリバティブの評価を目的としており、量子アルゴリズムを用いて計算速度を向上させることで、リアルタイムでの分析を可能にすることを目指しています。
関連する記事としてORIENTOMとFondazione LINKSが金融量子コンピューティングに関する研究パートナーシップを締結、国防分野のための量子AIを開発するDeepInsightとOrientomが提携もあわせてご覧ください。
2025年8月6日
